金融机构与商业银行信用评级操作实务
主讲:贾宏波
课程目标
基于讲师本人在国际大型金融机构,国际评级机构,国有大型银行相关评级工作的经历,通过经验分享,使学员了解金融机构的评级流程和分析要点。
课程大纲
第一章、理解评级
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什么是信用评级,评级的原理是什么
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信用风险与信用评级
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信用评级的主要方法
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为什么评级如此重要,评级的作用
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内部评级与外部评级
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基础评级,评级调整,债项与主体评级
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评级映射与评级迁移
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理解一些相关的术语:
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Default,PD,LGD,Unexpected / Expected Loss,VAR,Capital,Credit Model, JDA,etc.
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风险与收益匹配:如何理解
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其他分享
第二章、商业银行的评级
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信用风险管理的核心点是什么
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评级尽调与信贷尽调
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银行评级与评级机构评级的差异
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大型金融机构的内部评级流程及其体系
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内部评级在信用风险管理中的作用
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评级与限额管理
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评级与客户管理和定价
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中小微企业:快速评级与评分卡
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评级在贷前,贷中,贷后中的作用
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大中型企业的评级和中小企业的评级/评分
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例:某银行的评级框架和关键指标
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其他分享
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财务分析在评级中的作用
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流动性分析与评级
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结构性风险与评级
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如何衡量外部支持
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财务预测与评级
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银团贷款,Covenants与评级
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衍生品与评级
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内部评级的要点
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评级与金融机构的资本管理
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前瞻性的风险管理方法
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其他分享
第三章、评级机构的评级
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理解利差及其评级机构评级中常见的一些术语
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评级机构信用评级主要关注什么
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理解评级公司及其评级
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国际评级公司的评级流程:案例讲解
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评级中各个部门和人员的角色与分工
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评级结果与样本评级报告的解读
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国际评级机构常用的评级指标及其分析
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对企业评级的一般关注
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对金融机构评级的一般关注
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对控股公司和子公司的一般关注
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什么是家族评级
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除了日常所见的信用评级,还有什么主要的评级
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其他分享
第四章、总结
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发达国家信用评级的发展
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中国信用评级行业发展
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发展趋势与展望