商业银行对公业务信贷风险预警技术与方法
主讲老师：卜范涛
课程背景
信贷风险是银行的传统风险和主要风险，其预警和防范的有效性直接影响着金融部门业务的稳健经营。信贷风险预警是客户经理、贷后管理员通过有效手段，对借款客户进行系统性、连续性监测，及早发现和识别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势，发现相应的风险警示信号，并及时采取防范措施，达到早预警、早发现、早干预，从源头上控制风险的目的。
培训对象
商业银行行长及中高管理、信贷部、风险管理部、合规部高级管理人员、网点负责人
授课方式
知识讲解、案例分析讨论、互动交流、多媒体运用
课程时间：两天
课程大纲
一、商业银行对公业务信贷风险监测指标
1、总量监测
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不良贷款总额
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存贷比率
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不良贷款比率
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不良贷款变动率
2、结构监测
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期限结构
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行业结构
3、利率监测
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贷款欠息率
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利息回收率
二、商业银行对公业务信贷风险预警信号
1、贷户财务风险预警信号
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不能按要求提供当期财务信息，或提供虚假财务信息
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利润、销售、利润率、现金流量持续下降
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存货积压，对外部融资过度依赖
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存货周转率放慢或存货增多
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速动比率下降
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负债率升高
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应收账款余额或增幅过大
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企业毛利率下降
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审计部门对企业的账簿和财务记录不断检查
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企业欠税
2、客户四大能力风险预警信号
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客户偿债能力的预警信号
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客户营运能力风险预警信号
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客户获利能力风险预警信号
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客户破产预警信号及巴萨利等预测类模型应用
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客户发展能力风险预警信号
3、行业风险预警信号
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行业整体衰退或属于新兴行业
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重大技术改革影响行业产品和生产技术的改变
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政府对行业有严格的限制
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发生金融危机对行业发展影响重大
4、生产经营风险预警信号
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产品较为单一
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对一些客户或供应商过分依赖
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对存货、生产和销售的控制能力下降
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供应商不再供货
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销售商减少采购
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出售变卖主要的生产经营性固定资产
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厂房和设备未得到很好的维护
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基建项目的建设工期延长或处于停缓状态
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借款人的产品质量或服务水平下降
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受到台风、火灾等自然或社会灾难影响
5、管理风险预警信号
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借款人组织形式发生变化
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管理层对环境和行业的变化反应较为迟缓
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最高管理者独裁
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高级管理层或董事会变动频繁
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管理层的核心人员突然死亡、生病或辞职
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管理层缺乏足够的行业管理经验和管理能力
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管理层经营极端冒进或保守
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主要股东、关联企业或母子公司发生重大不利变化
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借款人遇到纠纷和法律问题或受到税务工商等部门处罚
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借款人还款意愿较差
6、保证担保预警信号
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不履行或消极履行保证责任记录
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对外提供担保管理不严
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有未经授权而对外提供保证的历史
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借款人之间存在连环担保关系
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保证人为贷款人提供借款担保并非出自本意
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保证人与借款人之间存在母子公司等股本关联关系
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保证人具有特殊地位和背景
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保证人对外承担债务保证责任的未清偿余额已超出其承受能力
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保证人的财务实力较弱，对外商业信誉较差
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保证人所在行业的发展前景较差
7、抵押担保预警信号
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担保的所有权出现争议
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担保品的流动性变差
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担保品的变现价值下降
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担保品的折扣率上升
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担保品的评估与账面价值偏离较大
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担保品的占有与控制程度下滑
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担保品的保险、登记便利性和成熟性较差
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对办公楼、商品住宅、土地使用权的价值风险估计不足
8、银行自身信贷管理风险预警信号
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违反规定发放贷款
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对关系人发放信用贷款，或贷款条件优于其他借款人
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借款人未按规定用途使用贷款
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违反信贷政策和程序发放贷款
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贷款合同存在法律性的问题
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信贷档案不全，重要文件遗失
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不了解贷款的实际使用情况和还款来源
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贷款抵押价值下降或本社对抵押品失去控制
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无法与借款人进行正常的联络
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到期贷款不能按期偿还或贷款不断增加
三、风险报告及预警信息处置
1、报告通道
2、处置时间
3、处置措施
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贷审会研究应对措施
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下达决策措施意见书
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督促下级监督客户限期改正
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加强账户监控，收回到期贷款
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做好未到期贷款的提前催收准备工作
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关注担保物，监控担保物是否能转移，隐匿损坏或损失
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关注借款合同诉讼时效
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停止发放新的贷款
四、大数据风险预警方法与措施
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传统预警技术的局限性
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大数据风险预警的困惑与迷茫
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大数据萃取技术在小微企业授信预警中的应用
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大数据智能技术在风险预警中的应用
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大数据风险预警平台与工具
课程小结
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强